量化开发笔记：从指标清单到三百品种选币播报

一、0412：单品种高频框架

• 标的：Binance BTCUSDC U本位永续，1分钟级别；
• 交易方式：只挂单（Maker），禁用市价单，1–10分钟/次；
• 技术栈：Python3 + MySQL，订阅websocket（REST易限频）；
• 主循环：取近200根1分钟K线入库→读账户余额/持仓/委托入库→算指标→状态机决策；
• 指标清单：SMA20/100、BOLL、ATR、KDJ、RSI、SuperTrend、200成交量比值、关键支撑压力、成交量概率评分、震荡-趋势评分；
• 原始计算数据输出excel，供人工完善策略；回测不在量化程序内做。

状态机变量：当前行情、方向锁定标记、开仓延迟，以及多空各自的开仓/止损/止盈/推保/仓位价值五元组。把「行情判定」和「订单管理」分成两层，是这份文档最重要的工程决定。

二、251231：多品种机会播报

需求升级：实时扫描Binance约300个永续品种，筛出符合「标准机会」、排除「风险特征库」的机会，滚动播报、人工确认后下单。筛选频率按级别错开：

播报附带计算：开仓点-止盈点-止损点-仓位大小-持仓方向；保留播报历史供复盘，统计实际胜率p、赔率b、日均机会数n、平均耗时t，用于优化策略与归纳失败交易特征。实现建议用AICOIN指标选币，也可自研。

三、风险特征库：淘金论的工程化

标准机会之外，更重要的是排除清单。趋势/震荡各分优劣：清晰趋势止损近、仓位大、盈利能力强；脉冲式三根K拉盘转横盘的「趋势」，追高后止损距离过大，盈利能力极弱。边界清晰的震荡同理优于边界模糊的震荡。滤网牺牲单品种n换p与b，多品种把N补回来——这正是播报系统存在的数学理由。

四、工程细节与容错

• websocket优先，REST只做兜底与对账；
• search_positions_and_orders() 统一查询，重连后先对账再发单；
• Maker-only省手续费与滑点，但成交不确定：信号触发≠成交，状态机必须处理「挂单未成交」分支；
• 止损例外：风控止损允许市价（最新价），与Maker-only的开仓规则不冲突；
• 所有中间指标落库/落excel：策略迭代依赖可复盘的原始数据。

五、把适配性监测做成生产模块

特征-胜率关系随风格切换断裂（见市场状态S一篇），因此播报系统应内置两步实时回测：近3次与近20次（至风格切换）胜率滚动统计；风格切换即重置窗口。播报里附上「该特征当前适用度」，人工确认时才有依据。量化系统的闭环是：筛选→播报→确认→成交→复盘→修正滤网。

机器负责不知疲倦地筛砂石，人负责在黄金出现时扣扳机。分工的边界，就是系统稳定的边界。