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马丁格尔试验台
实时拉取 Binance 永续K线（ETH / BTC / SOL / XAU，1分钟至4小时），模拟连续补仓马丁的开仓、补仓、止盈与止损，并在图上标注买卖点；支持手动分段、自由视窗与参数自适应。
研究工具
《股票大作手回忆录》笔记：利弗莫尔的四起四落与马丁的边界
从对赌行书童到1929年做空获利1亿美元，再到1940年自杀。利弗莫尔的一生是本系列研究最好的注脚：利润来自大势，毁灭来自违背自己的规则——扛单就是制度化的希望。
量化开发笔记：从指标清单到三百品种选币播报
两份开发文档勾勒同一条工程路线：0412单品种1分钟只做Maker的状态机，251231三百永续品种筛选播报加人工确认；再加上特征-胜率实时监测，构成筛选-播报-复盘闭环。
做 T 经验归纳：只赚看得懂的那段震荡
BTC 九成时间在震荡，但做T只取稳定横盘：至多2个标的加大盘参照，三仓法左一右二，单仓浮亏≥33%即判开仓错误，插针率超1/10直接放弃。附振幅-杠杆-费用速算。
策略文档演进：从 0926 到 0220 的四次迭代
半年四版策略文档：0926定仓位与轮次，0131加Boll开仓与胜率熔断，0219引入行情白名单，0220完成信号触发与订单管理。演进主线：从「敢补仓」到「知道什么时候不补」。
市场状态 S：震荡与趋势的判据、容忍与风格监测
两条判据（SMA20穿插、50根K高低点范围）约80%准确率；进入/退出条件加容忍值抑制假信号。行情风格切换会打破特征-胜率关系，对策是白名单细化加实时回测两步。
指标有效性实测：随机基准、SMA20 与 Boll 的回归边界
以随机开仓为基准 p≈1/(1+b)。BTC 1分钟的 SMA20 与 Boll 均值回归只在 0.1–0.5% 距离内有效，放大即失效；止损距离的细微差别能翻转收益符号。附唐奇安通道测试与六条改进。
震荡策略全景：均值回归与突破的复合系统
任何行情都可看成震荡段由趋势连接。策略一高抛低吸赚胜率（P60–80%、b≈1），策略二突破赚赔率（P25–40%、b3–5）；水平支撑压力是两套策略共用的语言。
组合式与轻马丁实战：1-1-2 补仓、组合止损与行情白名单
连续补仓、平赌法、倍投DCA各有适用行情；组合式马丁把补仓限到2次、1%-1%-2%、组合止损4%；轻马丁只在极值点开仓，边界清晰反而不补仓。附组合止损的解方程示例。
五千轮复利仿真：正马丁比单纯复利快在哪，又险在哪
两组5000轮仿真：P=60%、单次1%、连败4次止损时，正马丁净值是单纯复利的136.9倍，但最大回撤65.7%。马丁放大正期望，也同倍放大回撤——圣杯曲线只属于小单次盈亏。
组合式马丁的数学：赔率、盈亏平衡胜率与临界反弹力
开仓n次后赔率 b=1/(2ⁿ−1)，盈亏平衡胜率 p=1−1/2ⁿ。补仓能否解套，取决于反弹力度是否覆盖临界值。本文给出从赔率表到反弹力指标的完整计算链。
马丁格尔深入研究：从连续补仓到改进型独立开仓
传统马丁的三个死穴：头仓套死、补仓点胜率低、止损不明确。改进型把每次开仓独立化、止损明确化，亏损后翻倍再战；而真正的「圣杯」是择时、仓位、止损三件套的复合系统。
只知道目标价，不足以开杠杆：BGB 与 MYX 的两笔实盘教训
内幕消息与「山寨终会归零」都是关于终点的信息，不是关于路径的信息。两笔真实爆仓案例说明：路径未知时，仓位必须由可承受损失倒推，而不是由对目标价的信心决定。
交易淘金论：市场是筛子，不是赌场
市场由随机游走、人性与复杂因素共同构成，绝大多数机会只是砂石。本文把「淘金论」落成可执行的语言：用胜率、赔率、频率三个参数给机会分级，只参与筛网留下的黄金。