策略文档演进：从 0926 到 0220 的四次迭代
一、0926：先把仓位和轮次钉死
首版解决「开多大、补几轮」：1分钟日均150–200次机会、P50–60%，头仓1%、五轮1-2-4-8-16、累计31%；15分钟日均5次、P65–70%，头仓2.5%、四轮、累计37.5%。5000轮模拟不爆仓；但P降到55%时40%累计仓位的组合易爆。趋势中逆势补仓P只有25–40%，必须止损——首版就写死了这条红线。
二、0131：开仓特征与胜率熔断
第二版解决「在哪开」：BOLL(20,2.5)下轨+0.25带宽开多；配套熔断与准入：
- 前3笔连胜、或前20笔胜率<55%时，仓位减半；
- 近30根K内至少出现2次机会，否则视为频率不足不参与；
- 通道必须基本水平；止损2%。
熔断的本质是用近期实盘胜率做实时风格监测：胜率下滑先减仓，而不是先怀疑人生。
三、0219：行情白名单
第三版解决「做哪种行情」：按反弹力度把行情评A/B级，只参与白名单内的段；开仓仍用Boll特征，仓位改马丁1-1-2。从「特征筛选」升级为「行情筛选+特征筛选」双层滤网——特征胜率不稳定时，先换行情池，再调参数。
四、0220：找相同法与工程化
第四版解决「怎么稳定执行」：
- 找相同法：在历史行情中检索与当前结构相似的段，用相似段的统计结果辅助决策；
- 基础信号表 + 6条筛选条件，信号触发与订单管理分离；
- 仓位1-2-4-8-16%，盈利或止损后重置；
- 容错：search_positions_and_orders() 统一查询持仓与委托，断线重连后先对账再动作。
五、演进主线
| 版本 | 新增 | 解决的问题 |
|---|---|---|
| 0926 | 头仓/轮次/累计仓位上限 | 爆仓距离不可见 |
| 0131 | Boll开仓特征+胜率熔断 | 开仓点随意、风格切换无感知 |
| 0219 | 行情白名单+1-1-2 | 特征在不适用行情里失效 |
| 0220 | 找相同法+信号/订单分离+对账容错 | 执行不稳定、状态不一致 |
四版下来，新增的几乎全是「不做」的规则：不做的行情、不做的点位、不补的层数、不开的状态。策略的成熟度，可以用它拒绝了多少机会来衡量。
第一版教人怎么赢，第四版教人怎么不输。而长期净值是由「怎么不输」决定的。